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Skjern Bank A/S 백테스트
Skjern Bank A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 13.7%, MDD -30.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.7%, MDD -30.7%, Sharpe 0.84, 시장 노출 32%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.9%, MDD -47.0%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 64.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.7%, MDD -30.7%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=17, mult=2.5 |
13.7% | -30.7% | 0.84 | 0.45 | 20.1배 | 71 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=19 |
14.9% | -47.0% | 0.78 | 0.32 | 25.9배 | 103 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=34 |
14.4% | -48.2% | 0.76 | 0.30 | 23.6배 | 101 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.6 |
13.0% | -34.4% | 0.76 | 0.38 | 17.5배 | 123 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=46 |
13.9% | -49.0% | 0.73 | 0.28 | 21.0배 | 109 | 54% |
| Supertrend period=29, mult=3.9 |
14.0% | -58.2% | 0.72 | 0.24 | 21.5배 | 75 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=12 |
8.3% | -51.5% | 0.57 | 0.16 | 6.5배 | 91 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.03 |
8.2% | -54.6% | 0.51 | 0.15 | 6.3배 | 153 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
6.3% | -68.1% | 0.39 | 0.09 | 4.2배 | 325 | 52% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=14 |
-1.3% | -86.1% | 0.05 | -0.01 | 0.7배 | 275 | 50% |
| 매수후보유 | 6.1% | -95.0% | 0.34 | 0.06 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 40일 평균 + 변동성 2.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 40일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.