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SP Group A/S 백테스트
SP Group A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.4%, MDD -42.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.4%, MDD -42.1%, Sharpe 0.68, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 53.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -42.1%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=192 |
16.4% | -42.1% | 0.68 | 0.39 | 56.2배 | 29 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=126 |
13.6% | -59.8% | 0.60 | 0.23 | 29.8배 | 27 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=66 |
6.7% | -91.3% | 0.43 | 0.07 | 5.6배 | 31 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.01 |
-0.5% | -97.5% | 0.27 | -0.01 | 0.9배 | 143 | 61% |
| MACD fast=8, slow=51, signal=7 |
-12.9% | -99.5% | 0.07 | -0.13 | 0.0배 | 556 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.2 |
-14.0% | -99.1% | 0.05 | -0.14 | 0.0배 | 697 | 47% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
-10.6% | -99.7% | -0.01 | -0.11 | 0.1배 | 127 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.7 |
-9.5% | -99.0% | -0.02 | -0.10 | 0.1배 | 151 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=30 |
-5.2% | -94.7% | -0.03 | -0.06 | 0.2배 | 120 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=16, mult=3 |
-13.1% | -99.6% | -0.13 | -0.13 | 0.0배 | 127 | 38% |
| 매수후보유 | 9.1% | -95.6% | 0.35 | 0.10 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 192일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 192일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.