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Scandinavian Tobacco Group A/S 백테스트
Scandinavian Tobacco Group A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -6.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -59.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.0%, MDD -7.3%, Sharpe 0.30, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 51.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -6.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0.18 |
1.0% | -7.3% | 0.30 | 0.14 | 1.1배 | 6 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=29 |
0.5% | -6.2% | 0.13 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 2% |
| MACD fast=17, slow=60, signal=22 |
-0.9% | -37.2% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 95 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=11, mult=3.2 |
-0.6% | -13.8% | -0.11 | -0.04 | 0.9배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.7 |
-2.3% | -40.4% | -0.11 | -0.06 | 0.8배 | 107 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=66 |
-6.2% | -62.5% | -0.15 | -0.10 | 0.5배 | 33 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=143 |
-5.7% | -61.8% | -0.16 | -0.09 | 0.5배 | 22 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=205 |
-6.8% | -60.9% | -0.25 | -0.11 | 0.5배 | 16 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-6.6% | -59.8% | -0.28 | -0.11 | 0.5배 | 127 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
-8.9% | -69.2% | -0.39 | -0.13 | 0.4배 | 39 | 56% |
| 매수후보유 | -3.1% | -59.1% | 0.02 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 22일 수익률이 18%보다 크면 매수
- 매도 — 22일 수익률이 18% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.