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Zealand Pharma A/S 백테스트
Zealand Pharma A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.0%, MDD -51.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -75.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.1%, MDD -55.3%, Sharpe 0.62, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 20.2%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -51.5%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=64 |
16.1% | -55.3% | 0.62 | 0.29 | 10.4배 | 16 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=192 |
16.0% | -51.5% | 0.60 | 0.31 | 10.3배 | 24 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=97, slow=119 |
14.2% | -66.1% | 0.56 | 0.21 | 8.0배 | 18 | 49% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
12.5% | -58.9% | 0.51 | 0.21 | 6.4배 | 44 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.08 |
11.4% | -53.3% | 0.49 | 0.21 | 5.4배 | 108 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.2 |
6.6% | -58.9% | 0.37 | 0.11 | 2.7배 | 56 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=10, mult=2.9 |
4.8% | -70.2% | 0.31 | 0.07 | 2.1배 | 54 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
2.6% | -83.3% | 0.23 | 0.03 | 1.5배 | 116 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-2.8% | -80.0% | 0.08 | -0.03 | 0.6배 | 183 | 51% |
| MACD fast=15, slow=46, signal=6 |
-3.6% | -63.6% | 0.04 | -0.06 | 0.6배 | 285 | 50% |
| 매수후보유 | 8.4% | -75.5% | 0.41 | 0.11 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 96일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 64일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.