추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co. 백테스트
Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.9%, MDD -94.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.2%, MDD -56.5%, Sharpe 0.49, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -93.9%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=21 |
9.2% | -56.5% | 0.49 | 0.16 | 8.4배 | 54 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=172 |
16.7% | -93.9% | 0.38 | 0.18 | 42.5배 | 37 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=174 |
16.6% | -94.7% | 0.38 | 0.18 | 42.1배 | 41 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=100 |
15.8% | -94.3% | 0.38 | 0.17 | 35.4배 | 35 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.01 |
13.7% | -96.7% | 0.37 | 0.14 | 22.8배 | 183 | 61% |
| Supertrend period=4, mult=5 |
-2.5% | -96.9% | 0.34 | -0.03 | 0.5배 | 127 | 58% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=16 |
-13.1% | -99.9% | 0.26 | -0.13 | 0.0배 | 270 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.7 |
4.6% | -96.7% | 0.21 | 0.05 | 3.0배 | 140 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=11, mult=3 |
-9.3% | -99.6% | 0.19 | -0.09 | 0.1배 | 88 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-12.1% | -99.7% | 0.18 | -0.12 | 0.0배 | 168 | 47% |
| 매수후보유 | 18.9% | -94.6% | 0.39 | 0.20 | 67.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.