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Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E. 백테스트
Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 22.8%, MDD -36.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 21.9%, MDD -60.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 24.1%, MDD -41.1%, Sharpe 1.01, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 22.8%, MDD -36.0%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=113 |
24.1% | -41.1% | 1.01 | 0.59 | 254.8배 | 39 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=95 |
23.7% | -37.3% | 0.96 | 0.64 | 236.5배 | 27 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=153 |
22.8% | -36.0% | 0.96 | 0.63 | 194.4배 | 61 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=-0.09 |
23.2% | -47.2% | 0.91 | 0.49 | 213.7배 | 151 | 88% |
| Supertrend period=9, mult=2.5 |
14.9% | -35.3% | 0.76 | 0.42 | 35.1배 | 231 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=11 |
16.4% | -50.5% | 0.74 | 0.32 | 49.0배 | 265 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.34 |
13.9% | -33.9% | 0.70 | 0.41 | 28.0배 | 577 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.5 |
12.4% | -39.1% | 0.70 | 0.32 | 20.2배 | 257 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=19, mult=1.4 |
10.0% | -38.8% | 0.64 | 0.26 | 11.7배 | 237 | 33% |
| MACD fast=16, slow=24, signal=9 |
11.4% | -60.2% | 0.61 | 0.19 | 16.0배 | 403 | 52% |
| 매수후보유 | 21.9% | -60.5% | 0.81 | 0.36 | 161.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 113일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 113일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.