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Orascom Construction Plc 백테스트
Orascom Construction Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -10.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 0.6%, MDD -4.8%, Sharpe 0.27, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 6.0%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
0.6% | -4.8% | 0.27 | 0.14 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=26 |
0.3% | -2.4% | 0.16 | 0.11 | 1.0배 | 3 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=34 |
0.2% | -1.5% | 0.12 | 0.15 | 1.0배 | 4 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=1.6 |
0.1% | -4.9% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=12, mult=2.6 |
0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1.0배 | 0 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0 |
-0.1% | -9.7% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 2% |
| Supertrend period=27, mult=2 |
-0.4% | -5.8% | -0.11 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=18 |
-0.1% | -0.5% | -0.42 | -0.19 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=55 |
-0.1% | -0.5% | -0.45 | -0.20 | 1.0배 | 1 | 88% |
| MACD 홀드 유사 · 노출 95% fast=10, slow=31, signal=15 |
-0.6% | -3.2% | -0.62 | -0.20 | 1.0배 | 3 | 95% |
| 매수후보유 | -0.4% | -10.7% | -0.05 | -0.04 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.