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ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 백테스트
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.3%, MDD -54.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -78.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -54.2%, Sharpe 0.72, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -54.2%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=193 |
12.3% | -54.2% | 0.72 | 0.23 | 17.4배 | 23 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=167 |
9.4% | -60.6% | 0.58 | 0.16 | 9.1배 | 61 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
9.7% | -54.5% | 0.57 | 0.18 | 9.6배 | 137 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=43 |
7.5% | -37.4% | 0.51 | 0.20 | 5.9배 | 44 | 49% |
| Supertrend period=25, mult=2.9 |
6.0% | -52.6% | 0.39 | 0.11 | 4.1배 | 184 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=32 |
0.8% | -7.3% | 0.29 | 0.11 | 1.2배 | 10 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=27, mult=1.5 |
3.1% | -64.8% | 0.26 | 0.05 | 2.1배 | 170 | 50% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=21 |
3.2% | -56.8% | 0.26 | 0.06 | 2.2배 | 268 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.4 |
2.6% | -64.2% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 158 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.9% | -61.9% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 224 | 55% |
| 매수후보유 | 10.6% | -78.6% | 0.48 | 0.14 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.