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Amper, S.A. 백테스트
Amper, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -21.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.2%, MDD -34.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 64.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -21.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=8, mult=3.1 |
4.2% | -34.9% | 0.32 | 0.12 | 3.0배 | 52 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.5 |
3.7% | -37.6% | 0.31 | 0.10 | 2.6배 | 38 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=159 |
3.0% | -72.4% | 0.24 | 0.04 | 2.2배 | 33 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
1.4% | -85.8% | 0.23 | 0.02 | 1.5배 | 178 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=112 |
1.6% | -84.6% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 73 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=50 |
2.1% | -68.3% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 40 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
1.2% | -21.9% | 0.19 | 0.06 | 1.4배 | 16 | 2% |
| Supertrend period=18, mult=3.2 |
-1.3% | -87.9% | 0.16 | -0.01 | 0.7배 | 140 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.01 |
-1.6% | -87.0% | 0.08 | -0.02 | 0.6배 | 225 | 45% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=16 |
-5.6% | -94.8% | 0.04 | -0.06 | 0.2배 | 300 | 49% |
| 매수후보유 | 0.4% | -99.0% | 0.20 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.