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Acciona SA 백테스트
Acciona SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -52.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -52.5%, Sharpe 0.47, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 34.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -52.5%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=209 |
8.4% | -52.5% | 0.47 | 0.16 | 8.6배 | 37 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=247 |
8.1% | -57.6% | 0.46 | 0.14 | 7.9배 | 23 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=37, mult=2.7 |
3.8% | -47.0% | 0.32 | 0.08 | 2.7배 | 96 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2 |
4.1% | -46.0% | 0.32 | 0.09 | 2.9배 | 118 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=13 |
4.1% | -40.0% | 0.30 | 0.10 | 2.9배 | 150 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.05 |
3.8% | -50.8% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 211 | 48% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
3.3% | -53.7% | 0.26 | 0.06 | 2.4배 | 78 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
0.6% | -15.7% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 8 | 2% |
| MACD fast=18, slow=36, signal=14 |
-0.2% | -54.7% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 348 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-4.9% | -85.0% | -0.11 | -0.06 | 0.3배 | 643 | 53% |
| 매수후보유 | 5.5% | -87.4% | 0.32 | 0.06 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.