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Bankinter SA 백테스트
Bankinter SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -2.9%, MDD -97.5%, Sharpe 0.29, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -92.8%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=-0.02 |
-2.9% | -97.5% | 0.29 | -0.03 | 0.5배 | 453 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=276 |
8.2% | -92.8% | 0.29 | 0.09 | 8.1배 | 31 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=83, slow=181 |
7.2% | -95.0% | 0.29 | 0.08 | 6.4배 | 21 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=208 |
-4.2% | -98.5% | 0.26 | -0.04 | 0.3배 | 31 | 80% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
-6.8% | -98.0% | 0.24 | -0.07 | 0.2배 | 83 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=11 |
-6.7% | -97.3% | 0.23 | -0.07 | 0.2배 | 134 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=8, mult=1.2 |
-9.9% | -97.5% | 0.22 | -0.10 | 0.1배 | 185 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.2 |
-11.7% | -99.3% | 0.18 | -0.12 | 0.0배 | 641 | 40% |
| MACD fast=9, slow=22, signal=15 |
-12.2% | -98.3% | 0.13 | -0.12 | 0.0배 | 479 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-25.6% | -100.0% | 0.07 | -0.26 | 0.0배 | 546 | 51% |
| 매수후보유 | -1.2% | -98.0% | 0.33 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 36일 수익률이 -2%보다 크면 매수
- 매도 — 36일 수익률이 -2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.