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CaixaBank SA 백테스트
CaixaBank SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.1%, MDD -35.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -36.8%, Sharpe 0.64, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 34.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -35.7%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=354 |
12.3% | -36.8% | 0.64 | 0.33 | 8.9배 | 9 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=258 |
10.1% | -35.7% | 0.55 | 0.28 | 6.1배 | 17 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=122 |
11.0% | -52.2% | 0.53 | 0.21 | 7.1배 | 19 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.02 |
5.3% | -65.6% | 0.34 | 0.08 | 2.6배 | 151 | 61% |
| Supertrend period=23, mult=4.5 |
4.1% | -49.8% | 0.29 | 0.08 | 2.1배 | 65 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=19, mult=3 |
3.5% | -41.0% | 0.29 | 0.08 | 1.9배 | 57 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
2.6% | -54.5% | 0.22 | 0.05 | 1.6배 | 162 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.3 |
1.8% | -36.5% | 0.19 | 0.05 | 1.4배 | 121 | 42% |
| MACD fast=17, slow=23, signal=21 |
0.1% | -62.8% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 250 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
-1.0% | -46.0% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 156 | 36% |
| 매수후보유 | 4.7% | -71.6% | 0.30 | 0.07 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 354일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 354일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.