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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 백테스트
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.9%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -53.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -34.3%, Sharpe 0.66, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 19.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -34.3%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=86 |
11.9% | -34.3% | 0.66 | 0.35 | 19.7배 | 129 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.3 |
6.2% | -27.1% | 0.64 | 0.23 | 4.9배 | 32 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=188 |
10.7% | -58.2% | 0.60 | 0.18 | 14.9배 | 31 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=30 |
9.9% | -53.1% | 0.54 | 0.19 | 12.2배 | 109 | 70% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
8.3% | -54.0% | 0.50 | 0.15 | 8.4배 | 71 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=32 |
3.9% | -14.3% | 0.49 | 0.27 | 2.8배 | 44 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=18, mult=3.7 |
4.7% | -28.9% | 0.44 | 0.16 | 3.3배 | 54 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.01 |
6.3% | -61.5% | 0.41 | 0.10 | 5.1배 | 267 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
6.4% | -72.4% | 0.41 | 0.09 | 5.2배 | 212 | 56% |
| MACD fast=21, slow=36, signal=24 |
5.9% | -60.9% | 0.39 | 0.10 | 4.6배 | 260 | 51% |
| 매수후보유 | 14.1% | -53.3% | 0.61 | 0.26 | 33.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 76일 평균가격이 86일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 76일 평균이 86일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.