추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · ES
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 백테스트
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 65.8%, MDD -20.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 25.2%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.0%, MDD -11.9%, Sharpe 0.57, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 71.2%, MDD -50.7%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.1%p 낮지만, MDD는 87.7%p 개선됐습니다(CAGR 65.8%, MDD -20.4%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=42 |
3.0% | -11.9% | 0.57 | 0.26 | 1.6배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=93 |
71.2% | -50.7% | 0.26 | 1.40 | 3298.4배 | 25 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=192 |
70.1% | -47.8% | 0.26 | 1.47 | 3011.6배 | 17 | 46% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
67.0% | -74.2% | 0.26 | 0.90 | 2283.7배 | 33 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.04 |
65.1% | -68.5% | 0.26 | 0.95 | 1924.5배 | 95 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=67 |
63.2% | -69.9% | 0.26 | 0.90 | 1607.9배 | 23 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=21, mult=4 |
65.8% | -20.4% | 0.26 | 3.23 | 2037.4배 | 12 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.6 |
59.1% | -65.0% | 0.26 | 0.91 | 1092.0배 | 33 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
40.4% | -93.4% | 0.26 | 0.43 | 166.5배 | 123 | 50% |
| MACD fast=11, slow=24, signal=7 |
-16.7% | -95.3% | -0.33 | -0.17 | 0.1배 | 332 | 51% |
| 매수후보유 | 25.2% | -99.7% | 0.26 | 0.25 | 29.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 42 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 42) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.