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Endesa S.A. 백테스트
Endesa S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 2.5%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -71.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.2%, MDD -67.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 3.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -47.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=210 |
5.2% | -67.5% | 0.38 | 0.08 | 3.8배 | 39 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.3 |
1.9% | -11.2% | 0.38 | 0.17 | 1.6배 | 18 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=79 |
4.0% | -71.8% | 0.33 | 0.06 | 2.8배 | 29 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=135 |
4.1% | -72.1% | 0.32 | 0.06 | 2.9배 | 45 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=29 |
0.8% | -9.7% | 0.29 | 0.09 | 1.3배 | 6 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.01 |
3.1% | -68.3% | 0.27 | 0.05 | 2.2배 | 149 | 54% |
| Supertrend period=26, mult=4.8 |
2.5% | -47.6% | 0.23 | 0.05 | 1.9배 | 87 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=15, mult=3.1 |
1.6% | -48.5% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 77 | 24% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=16 |
-2.7% | -71.8% | -0.07 | -0.04 | 0.5배 | 301 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-5.0% | -88.1% | -0.20 | -0.06 | 0.3배 | 251 | 55% |
| 매수후보유 | 3.0% | -71.4% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 210일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 210일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.