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Enagas SA 백테스트
Enagas SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -59.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.7%, MDD -62.7%, Sharpe 0.24, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=67 |
2.7% | -62.7% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 39 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=181 |
2.2% | -61.3% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 37 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=92 |
1.9% | -67.2% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 53 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=18 |
0.7% | -21.2% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 20 | 7% |
| Supertrend period=25, mult=2.9 |
0.3% | -60.3% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 159 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
0.3% | -31.2% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 10 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=-0.06 |
-0.7% | -80.0% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 203 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=9, mult=2.9 |
0.0% | -9.4% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 6 | 1% |
| MACD fast=16, slow=52, signal=14 |
-2.9% | -66.7% | -0.11 | -0.04 | 0.5배 | 307 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-4.1% | -77.3% | -0.19 | -0.05 | 0.4배 | 219 | 56% |
| 매수후보유 | 4.3% | -59.1% | 0.29 | 0.07 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 83일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 67일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.