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Fluidra, S.A. 백테스트
Fluidra, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.8%, MDD -35.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -73.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.2%, MDD -40.7%, Sharpe 0.63, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 32.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -35.8%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=66 |
14.2% | -40.7% | 0.63 | 0.35 | 12.1배 | 24 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=31 |
3.0% | -12.3% | 0.54 | 0.24 | 1.7배 | 10 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=177 |
10.5% | -43.2% | 0.52 | 0.24 | 6.5배 | 32 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
6.8% | -35.8% | 0.48 | 0.19 | 3.4배 | 44 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.03 |
8.8% | -68.7% | 0.45 | 0.13 | 4.9배 | 132 | 62% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
7.1% | -54.2% | 0.41 | 0.13 | 3.6배 | 48 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=128 |
6.0% | -55.1% | 0.36 | 0.11 | 3.0배 | 34 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=3 |
4.9% | -38.2% | 0.35 | 0.13 | 2.4배 | 56 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-0.7% | -77.6% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 235 | 54% |
| MACD fast=24, slow=68, signal=15 |
-2.1% | -70.2% | 0.04 | -0.03 | 0.7배 | 195 | 53% |
| 매수후보유 | 5.7% | -73.0% | 0.33 | 0.08 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 45일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 66일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.