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Neinor Homes SA 백테스트
Neinor Homes SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.1%, MDD -9.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.8%, MDD -65.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.1%, MDD -9.3%, Sharpe 0.59, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 55.8%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -9.3%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=23 |
4.1% | -9.3% | 0.59 | 0.44 | 1.5배 | 6 | 8% |
| MACD fast=32, slow=43, signal=30 |
1.9% | -31.9% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 63 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=70 |
1.8% | -26.1% | 0.19 | 0.07 | 1.2배 | 8 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=43 |
1.7% | -27.4% | 0.18 | 0.06 | 1.2배 | 62 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.7 |
1.1% | -26.8% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 20 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=16, mult=3.9 |
0.8% | -16.4% | 0.13 | 0.05 | 1.1배 | 10 | 14% |
| Supertrend period=16, mult=2.6 |
0.4% | -53.7% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 58 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=54 |
0.3% | -43.8% | 0.10 | 0.01 | 1.0배 | 32 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-3.2% | -47.9% | -0.09 | -0.07 | 0.7배 | 80 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.08 |
-2.2% | -39.7% | -0.11 | -0.06 | 0.8배 | 96 | 26% |
| 매수후보유 | -0.8% | -65.1% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.