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Iberdrola SA 백테스트
Iberdrola SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.3%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -39.1%, Sharpe 0.50, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 38.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -39.1%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=207 |
7.3% | -39.1% | 0.50 | 0.19 | 6.5배 | 33 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=172 |
4.5% | -54.0% | 0.35 | 0.08 | 3.2배 | 43 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=-0.05 |
4.6% | -47.5% | 0.34 | 0.10 | 3.3배 | 159 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=70 |
3.9% | -55.3% | 0.33 | 0.07 | 2.8배 | 43 | 61% |
| Supertrend period=18, mult=3.9 |
1.2% | -66.1% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 128 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.5 |
0.9% | -50.1% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 172 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=11, mult=3.3 |
0.5% | -32.7% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 64 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
0.2% | -67.1% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 270 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=24 |
0.1% | -31.6% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 100 | 15% |
| MACD fast=23, slow=60, signal=22 |
-1.8% | -78.5% | -0.04 | -0.02 | 0.6배 | 270 | 50% |
| 매수후보유 | 7.1% | -77.7% | 0.40 | 0.09 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.