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Mapfre SA 백테스트
Mapfre SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.2%, MDD -36.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -68.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -36.3%, Sharpe 0.51, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 32.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -36.3%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=126 |
8.2% | -36.3% | 0.51 | 0.22 | 7.0배 | 43 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=53 |
4.6% | -40.3% | 0.35 | 0.11 | 3.1배 | 43 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=52 |
5.0% | -48.3% | 0.34 | 0.10 | 3.3배 | 67 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.4 |
1.2% | -11.8% | 0.23 | 0.10 | 1.3배 | 14 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
2.0% | -75.1% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 214 | 52% |
| Supertrend period=24, mult=4.3 |
0.7% | -60.3% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 129 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=16, mult=1.9 |
0.6% | -60.6% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 145 | 41% |
| MACD fast=22, slow=54, signal=24 |
0.1% | -69.7% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 229 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.07 |
0.4% | -56.1% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 239 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=26 |
0.0% | -1.9% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 5.3% | -68.6% | 0.32 | 0.08 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 126일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 126일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.