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MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 백테스트
MERLIN Properties SOCIMI, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.8%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -57.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.7%, MDD -1.4%, Sharpe 0.61, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 5.6%, MDD -36.3%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 낮지만, MDD는 55.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -30.5%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=44 |
0.7% | -1.4% | 0.61 | 0.52 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=8, threshold=-0.08 |
5.6% | -36.3% | 0.34 | 0.15 | 1.9배 | 63 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=118 |
3.8% | -30.5% | 0.30 | 0.12 | 1.6배 | 23 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=186 |
3.6% | -35.0% | 0.29 | 0.10 | 1.5배 | 17 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
0.9% | -11.8% | 0.24 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=11, mult=2.4 |
1.0% | -22.0% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 24 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=73 |
1.2% | -32.7% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 19 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
-1.4% | -62.4% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 37 | 61% |
| MACD fast=15, slow=22, signal=10 |
-4.6% | -67.1% | -0.15 | -0.07 | 0.6배 | 218 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
-7.4% | -69.3% | -0.30 | -0.11 | 0.4배 | 264 | 53% |
| 매수후보유 | 4.8% | -57.3% | 0.31 | 0.08 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.