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Metrovacesa SA 백테스트
Metrovacesa SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.9%, MDD -20.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.3%, MDD -70.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 4.7%, MDD -26.4%, Sharpe 0.31, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 44.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -20.0%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=22, slow=34, signal=17 |
4.7% | -26.4% | 0.31 | 0.18 | 1.5배 | 78 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
3.6% | -37.4% | 0.27 | 0.10 | 1.4배 | 110 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.5 |
2.4% | -25.2% | 0.24 | 0.10 | 1.2배 | 44 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=216 |
2.6% | -29.5% | 0.23 | 0.09 | 1.2배 | 11 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=28, mult=1.7 |
1.9% | -20.0% | 0.21 | 0.10 | 1.2배 | 34 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=192 |
1.7% | -31.6% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 7 | 52% |
| Supertrend period=29, mult=1.9 |
0.4% | -58.0% | 0.12 | 0.01 | 1.0배 | 79 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=37 |
0.1% | -22.4% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 64 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=25, threshold=0.01 |
-3.6% | -39.4% | -0.09 | -0.09 | 0.7배 | 154 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=65 |
-6.9% | -55.0% | -0.16 | -0.13 | 0.5배 | 27 | 73% |
| 매수후보유 | -4.3% | -70.7% | 0.01 | -0.06 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(22·34일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.