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Nueva Expresion Textil, S.A. 백테스트
Nueva Expresion Textil, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.9%, MDD -29.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.4%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.9%, MDD -29.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.3%p 높고, MDD는 69.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -29.7%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=30 |
7.9% | -29.7% | 0.58 | 0.27 | 7.6배 | 22 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=3.7 |
6.1% | -53.2% | 0.41 | 0.11 | 4.8배 | 37 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.14 |
5.1% | -58.8% | 0.34 | 0.09 | 3.7배 | 105 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
6.0% | -71.5% | 0.34 | 0.08 | 4.7배 | 297 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.7 |
4.6% | -68.2% | 0.30 | 0.07 | 3.3배 | 121 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=69 |
1.9% | -84.8% | 0.25 | 0.02 | 1.6배 | 35 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=114 |
1.0% | -92.4% | 0.22 | 0.01 | 1.3배 | 57 | 33% |
| MACD fast=22, slow=26, signal=30 |
0.6% | -83.9% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 220 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=64 |
-4.6% | -94.3% | 0.12 | -0.05 | 0.3배 | 65 | 79% |
| Supertrend period=9, mult=1.7 |
-1.0% | -90.5% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 266 | 38% |
| 매수후보유 | -12.4% | -99.3% | -0.04 | -0.13 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.