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Redeia Corporacion SA 백테스트
Redeia Corporacion SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -40.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -56.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.6%, MDD -60.3%, 노출 81%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=163 |
4.0% | -56.3% | 0.32 | 0.07 | 2.8배 | 49 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=52 |
4.6% | -60.3% | 0.32 | 0.08 | 3.3배 | 97 | 81% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
4.3% | -53.4% | 0.32 | 0.08 | 3.1배 | 74 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
2.0% | -25.4% | 0.29 | 0.08 | 1.7배 | 32 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.3 |
2.4% | -24.2% | 0.28 | 0.10 | 1.9배 | 20 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=153 |
3.0% | -56.4% | 0.27 | 0.05 | 2.2배 | 89 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=12, mult=3.3 |
1.2% | -20.8% | 0.17 | 0.06 | 1.4배 | 8 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0 |
0.8% | -61.6% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 233 | 60% |
| MACD fast=22, slow=26, signal=11 |
0.5% | -66.2% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 382 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
0.3% | -64.9% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 241 | 54% |
| 매수후보유 | 9.1% | -40.6% | 0.48 | 0.23 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 27일 지수이동평균이 163일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일선이 163일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.