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Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. 백테스트
Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.0%, MDD -56.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 21.0%, MDD -67.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.2%p 높고, MDD는 31.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -56.8%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=23 |
21.0% | -67.7% | 0.64 | 0.31 | 38.5배 | 86 | 58% |
| Supertrend period=20, mult=3.4 |
19.3% | -65.2% | 0.63 | 0.30 | 29.1배 | 82 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=120 |
17.6% | -63.9% | 0.59 | 0.28 | 22.3배 | 40 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=78 |
16.6% | -71.0% | 0.58 | 0.23 | 18.7배 | 32 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0 |
13.7% | -66.3% | 0.51 | 0.21 | 11.6배 | 166 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
13.0% | -74.6% | 0.49 | 0.17 | 10.4배 | 140 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.2 |
12.4% | -64.6% | 0.48 | 0.19 | 9.3배 | 126 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=32 |
10.0% | -56.8% | 0.46 | 0.18 | 6.2배 | 120 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=24, mult=2.2 |
9.8% | -60.2% | 0.44 | 0.16 | 5.9배 | 84 | 28% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=13 |
8.7% | -82.2% | 0.40 | 0.11 | 5.0배 | 222 | 51% |
| 매수후보유 | 1.8% | -98.7% | 0.32 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 23일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.