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Telefonica SA 백테스트
Telefonica SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -4.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -7.0%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.3%, MDD -31.8%, Sharpe 0.23, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 59.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -4.4%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.8 |
1.3% | -31.8% | 0.23 | 0.04 | 1.4배 | 24 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=16, mult=3.6 |
0.2% | -5.9% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 6 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=34 |
0.1% | -4.4% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=177 |
-1.0% | -61.4% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 45 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=190, threshold=-0.02 |
-2.6% | -73.3% | -0.11 | -0.04 | 0.5배 | 156 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=54 |
-2.4% | -68.7% | -0.14 | -0.04 | 0.5배 | 46 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=152 |
-2.7% | -74.4% | -0.14 | -0.04 | 0.5배 | 46 | 42% |
| Supertrend period=14, mult=4.3 |
-8.0% | -91.5% | -0.40 | -0.09 | 0.1배 | 122 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-9.2% | -94.3% | -0.41 | -0.10 | 0.1배 | 249 | 50% |
| MACD fast=14, slow=35, signal=6 |
-10.4% | -96.5% | -0.45 | -0.11 | 0.1배 | 515 | 51% |
| 매수후보유 | -7.0% | -91.3% | -0.10 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.