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Tecnicas Reunidas SA 백테스트
Tecnicas Reunidas SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -21.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -44.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 46.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -21.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=115 |
9.6% | -44.4% | 0.48 | 0.22 | 6.3배 | 52 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=62 |
9.1% | -68.9% | 0.45 | 0.13 | 5.7배 | 36 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=86 |
7.7% | -59.5% | 0.42 | 0.13 | 4.4배 | 44 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=28, mult=2 |
6.4% | -64.6% | 0.40 | 0.10 | 3.5배 | 96 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.12 |
6.3% | -66.9% | 0.40 | 0.09 | 3.4배 | 166 | 33% |
| Supertrend period=8, mult=3.6 |
6.8% | -64.4% | 0.38 | 0.11 | 3.8배 | 92 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2 |
5.2% | -60.5% | 0.35 | 0.09 | 2.8배 | 80 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
2.4% | -21.3% | 0.33 | 0.11 | 1.6배 | 16 | 5% |
| MACD fast=24, slow=43, signal=48 |
5.2% | -59.7% | 0.32 | 0.09 | 2.8배 | 140 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-0.9% | -85.8% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 182 | 52% |
| 매수후보유 | 2.9% | -90.5% | 0.27 | 0.03 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 115일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 115일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.