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Viscofan, S.A. 백테스트
Viscofan, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -52.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -42.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=264 |
7.0% | -42.5% | 0.45 | 0.16 | 6.0배 | 27 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=185 |
6.1% | -47.7% | 0.40 | 0.13 | 4.8배 | 28 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=75 |
5.4% | -42.4% | 0.38 | 0.13 | 4.0배 | 30 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
2.4% | -12.3% | 0.38 | 0.19 | 1.9배 | 26 | 8% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
3.5% | -54.6% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 66 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=16, mult=4 |
1.3% | -20.2% | 0.24 | 0.06 | 1.4배 | 14 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.03 |
0.9% | -63.9% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 213 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=17 |
0.2% | -34.1% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 68 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.9% | -68.9% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 216 | 55% |
| MACD fast=23, slow=31, signal=18 |
-2.8% | -69.4% | -0.08 | -0.04 | 0.5배 | 321 | 50% |
| 매수후보유 | 7.6% | -52.8% | 0.41 | 0.14 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 264일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 264일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.