추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FI
Bittium Corporation 백테스트
Bittium Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.8%, MDD -25.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.2%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.7%, MDD -50.9%, Sharpe 0.57, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.2%, MDD -69.3%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.9%p 높고, MDD는 49.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -25.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=9 |
9.7% | -50.9% | 0.57 | 0.19 | 11.8배 | 64 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=38 |
4.8% | -25.9% | 0.50 | 0.19 | 3.5배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.07 |
10.0% | -60.3% | 0.46 | 0.17 | 12.7배 | 180 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=175 |
10.0% | -72.1% | 0.46 | 0.14 | 12.7배 | 56 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=123 |
10.2% | -69.3% | 0.46 | 0.15 | 13.2배 | 56 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.6 |
8.3% | -43.3% | 0.45 | 0.19 | 8.3배 | 108 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=20, mult=2.9 |
6.0% | -55.6% | 0.39 | 0.11 | 4.7배 | 90 | 16% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
3.8% | -92.7% | 0.33 | 0.04 | 2.7배 | 68 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
3.4% | -89.4% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 282 | 44% |
| MACD fast=16, slow=56, signal=19 |
-2.3% | -91.4% | 0.12 | -0.03 | 0.5배 | 280 | 51% |
| 매수후보유 | -8.2% | -99.9% | 0.14 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 91일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 9일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.