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Hiab Oyj Class B 백테스트
Hiab Oyj Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.4%, MDD -49.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.3%, MDD -59.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 27.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -49.9%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
9.3% | -59.1% | 0.46 | 0.16 | 6.6배 | 67 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=52 |
7.9% | -55.1% | 0.43 | 0.14 | 5.1배 | 41 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=100, k=1.2 |
7.4% | -54.9% | 0.42 | 0.14 | 4.6배 | 61 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=81 |
7.8% | -62.8% | 0.41 | 0.12 | 5.0배 | 63 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=14, mult=2.7 |
6.4% | -49.9% | 0.39 | 0.13 | 3.7배 | 73 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=-0.1 |
6.2% | -81.4% | 0.35 | 0.08 | 3.6배 | 231 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=44 |
6.0% | -52.9% | 0.35 | 0.11 | 3.4배 | 89 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=14 |
5.1% | -55.6% | 0.33 | 0.09 | 2.9배 | 173 | 42% |
| MACD fast=22, slow=56, signal=19 |
2.0% | -76.2% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 197 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
1.1% | -70.2% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 367 | 53% |
| 매수후보유 | 4.4% | -86.9% | 0.31 | 0.05 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.