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Huhtamaki Oyj 백테스트
Huhtamaki Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.1%, MDD -57.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.1%, MDD -57.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 17.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -57.7%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=243 |
5.1% | -57.7% | 0.36 | 0.09 | 3.7배 | 46 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=161 |
4.6% | -54.3% | 0.34 | 0.09 | 3.3배 | 52 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=62 |
4.2% | -46.9% | 0.32 | 0.09 | 3.0배 | 41 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=-0.04 |
1.3% | -70.1% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 279 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=34 |
0.1% | -5.5% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=10, mult=3.3 |
-0.4% | -58.7% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 153 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.5 |
-0.4% | -53.0% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 133 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=16, mult=3.7 |
0.1% | -30.8% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 47 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.7% | -67.7% | -0.05 | -0.04 | 0.5배 | 219 | 54% |
| MACD fast=16, slow=49, signal=19 |
-3.9% | -75.2% | -0.11 | -0.05 | 0.3배 | 303 | 51% |
| 매수후보유 | 4.8% | -74.9% | 0.31 | 0.06 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 243일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 243일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.