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KONE Oyj Class B 백테스트
KONE Oyj Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -52.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -55.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=53 |
7.4% | -55.6% | 0.42 | 0.13 | 4.5배 | 60 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=103 |
6.0% | -37.8% | 0.38 | 0.16 | 3.4배 | 62 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=82 |
5.7% | -34.6% | 0.37 | 0.17 | 3.3배 | 38 | 68% |
| Supertrend period=10, mult=4.2 |
4.7% | -41.7% | 0.34 | 0.11 | 2.7배 | 80 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.03 |
3.1% | -58.6% | 0.25 | 0.05 | 1.9배 | 164 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=22 |
0.9% | -14.0% | 0.17 | 0.06 | 1.2배 | 18 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-3.6% | -66.9% | -0.09 | -0.05 | 0.5배 | 201 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=16, mult=1.3 |
-3.2% | -73.5% | -0.10 | -0.04 | 0.5배 | 178 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
-3.5% | -67.0% | -0.12 | -0.05 | 0.5배 | 162 | 50% |
| MACD fast=19, slow=30, signal=13 |
-7.7% | -85.8% | -0.32 | -0.09 | 0.2배 | 317 | 50% |
| 매수후보유 | 10.8% | -52.8% | 0.51 | 0.20 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 53일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.