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Neste Corporation 백테스트
Neste Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.8%, MDD -49.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -89.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -49.1%, Sharpe 0.60, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.9%, MDD -54.3%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 40.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.8%, MDD -49.1%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=281 |
12.8% | -49.1% | 0.60 | 0.26 | 13.1배 | 13 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=203 |
12.9% | -54.3% | 0.59 | 0.24 | 13.1배 | 29 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=37 |
4.9% | -30.7% | 0.46 | 0.16 | 2.8배 | 54 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=16, mult=3.1 |
6.7% | -45.4% | 0.45 | 0.15 | 4.0배 | 68 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.1 |
7.1% | -41.1% | 0.45 | 0.17 | 4.3배 | 81 | 32% |
| Supertrend period=21, mult=3.9 |
7.6% | -69.4% | 0.42 | 0.11 | 4.7배 | 102 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=65 |
6.9% | -61.2% | 0.41 | 0.11 | 4.2배 | 27 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.14 |
5.5% | -56.2% | 0.38 | 0.10 | 3.1배 | 191 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
4.1% | -65.0% | 0.28 | 0.06 | 2.4배 | 177 | 52% |
| MACD fast=25, slow=26, signal=17 |
0.4% | -75.2% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 255 | 51% |
| 매수후보유 | 8.5% | -89.0% | 0.40 | 0.10 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 281일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 281일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.