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Outokumpu Oyj 백테스트
Outokumpu Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -40.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -6.8%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.3%, MDD -51.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -62.7%, 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.2%p 높고, MDD는 45.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -40.0%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=10 |
6.3% | -51.5% | 0.42 | 0.12 | 5.1배 | 76 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2 |
6.5% | -62.7% | 0.38 | 0.10 | 5.3배 | 104 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=119 |
5.9% | -62.8% | 0.34 | 0.09 | 4.5배 | 57 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=92 |
4.3% | -67.2% | 0.29 | 0.06 | 3.1배 | 43 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.07 |
4.1% | -71.9% | 0.28 | 0.06 | 2.9배 | 261 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=27, mult=1.8 |
2.8% | -44.4% | 0.23 | 0.06 | 2.1배 | 186 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
1.3% | -40.0% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 22 | 6% |
| Supertrend period=17, mult=2.2 |
-2.1% | -90.7% | 0.09 | -0.02 | 0.6배 | 301 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.1 |
-6.6% | -95.0% | -0.05 | -0.07 | 0.2배 | 635 | 49% |
| MACD fast=10, slow=28, signal=19 |
-8.9% | -97.4% | -0.11 | -0.09 | 0.1배 | 419 | 51% |
| 매수후보유 | -6.8% | -97.4% | 0.08 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 87일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 10일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.