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Sampo Oyj 백테스트
Sampo Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -50.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -63.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -54.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 9.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -50.7%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=127 |
6.4% | -54.5% | 0.45 | 0.12 | 5.2배 | 67 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=75 |
6.0% | -50.7% | 0.42 | 0.12 | 4.7배 | 69 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=67 |
4.5% | -41.6% | 0.37 | 0.11 | 3.2배 | 39 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
1.0% | -14.6% | 0.24 | 0.07 | 1.3배 | 18 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
0.6% | -7.3% | 0.22 | 0.08 | 1.2배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
2.4% | -53.6% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 83 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.06 |
1.9% | -51.9% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 214 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=87, atrPeriod=23, mult=2.3 |
1.1% | -63.2% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 113 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-1.1% | -66.5% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 231 | 54% |
| MACD fast=15, slow=35, signal=17 |
-6.0% | -87.5% | -0.24 | -0.07 | 0.2배 | 367 | 50% |
| 매수후보유 | 7.5% | -63.7% | 0.40 | 0.12 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.