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Sanoma Oyj 백테스트
Sanoma Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.1%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.3%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.3%, MDD -54.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 32.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -27.7%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=5 |
5.3% | -54.6% | 0.36 | 0.10 | 4.0배 | 59 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=213 |
3.5% | -56.1% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 31 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=77 |
3.0% | -63.3% | 0.24 | 0.05 | 2.2배 | 45 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=71 |
3.0% | -56.3% | 0.24 | 0.05 | 2.2배 | 89 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.19 |
2.4% | -40.8% | 0.24 | 0.06 | 1.9배 | 106 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.4 |
1.1% | -27.7% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 24 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=21, mult=3.2 |
0.6% | -53.7% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 71 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=18 |
0.6% | -58.3% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 64 | 14% |
| MACD fast=35, slow=69, signal=31 |
-1.8% | -64.0% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 175 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-2.3% | -72.8% | -0.00 | -0.03 | 0.5배 | 225 | 49% |
| 매수후보유 | -1.3% | -86.9% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.