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Terveystalo Oy Class A 백테스트
Terveystalo Oy Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.3%, MDD -10.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -51.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -15.9%, Sharpe 0.45, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -10.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=31 |
4.3% | -15.9% | 0.45 | 0.27 | 1.4배 | 36 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=127 |
3.8% | -40.3% | 0.29 | 0.09 | 1.4배 | 18 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.4 |
1.3% | -10.9% | 0.29 | 0.12 | 1.1배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.05 |
1.3% | -36.8% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 50 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=72 |
0.4% | -42.0% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 28 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=26, mult=3.2 |
-0.1% | -20.9% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 24 | 22% |
| Supertrend period=24, mult=2.5 |
-1.4% | -29.3% | 0.01 | -0.05 | 0.9배 | 68 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=218 |
-2.5% | -50.8% | -0.06 | -0.05 | 0.8배 | 14 | 43% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=12 |
-3.3% | -48.6% | -0.07 | -0.07 | 0.7배 | 127 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.26 |
-7.7% | -62.3% | -0.33 | -0.12 | 0.5배 | 253 | 50% |
| 매수후보유 | -3.2% | -51.8% | 0.02 | -0.06 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.