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UPM-Kymmene Oyj 백테스트
UPM-Kymmene Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -26.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -80.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -26.1%, Sharpe 0.16, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 54.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -26.1%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=32 |
1.0% | -26.1% | 0.16 | 0.04 | 1.3배 | 58 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=12, mult=2.7 |
0.8% | -33.0% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 60 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
0.2% | -17.1% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 6 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=162 |
-0.9% | -57.2% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 58 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=206 |
-1.3% | -57.4% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 40 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=59 |
-1.3% | -57.4% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 46 | 41% |
| MACD fast=16, slow=65, signal=13 |
-2.4% | -81.7% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 339 | 51% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
-2.3% | -54.9% | -0.02 | -0.04 | 0.5배 | 88 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.04 |
-3.2% | -70.9% | -0.03 | -0.05 | 0.4배 | 278 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-4.7% | -74.1% | -0.12 | -0.06 | 0.3배 | 228 | 54% |
| 매수후보유 | 0.4% | -80.2% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.