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Valmet Corp 백테스트
Valmet Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -47.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.4%, MDD -48.8%, Sharpe 0.56, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=11, threshold=-0.11 |
13.4% | -48.8% | 0.56 | 0.27 | 4.9배 | 65 | 96% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=30 |
4.1% | -12.0% | 0.52 | 0.34 | 1.7배 | 15 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.2 |
2.6% | -11.8% | 0.40 | 0.22 | 1.4배 | 15 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=12, mult=2.5 |
4.7% | -40.9% | 0.34 | 0.11 | 1.8배 | 45 | 42% |
| Supertrend period=27, mult=3.2 |
5.0% | -48.0% | 0.33 | 0.10 | 1.9배 | 75 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=47 |
4.3% | -40.6% | 0.30 | 0.11 | 1.7배 | 39 | 59% |
| MACD fast=15, slow=20, signal=14 |
2.6% | -54.2% | 0.23 | 0.05 | 1.4배 | 188 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=201 |
0.8% | -57.8% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 29 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=80 |
-0.0% | -60.9% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 41 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-2.4% | -61.3% | 0.01 | -0.04 | 0.7배 | 179 | 52% |
| 매수후보유 | 12.2% | -47.6% | 0.52 | 0.26 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.