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Amundi Index Solutions - S&P 500 UCITS ETF 백테스트
Amundi Index Solutions - S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.4%, MDD -21.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -33.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.5%, MDD -25.3%, Sharpe 1.01, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 8.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -21.3%, 노출 91%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=10, threshold=-0.09 |
15.5% | -25.3% | 1.01 | 0.61 | 10.5배 | 21 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=97 |
13.4% | -21.3% | 0.96 | 0.63 | 7.7배 | 27 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=114 |
9.9% | -33.7% | 0.79 | 0.29 | 4.7배 | 25 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=45 |
9.3% | -25.3% | 0.78 | 0.37 | 4.2배 | 45 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
6.7% | -22.0% | 0.60 | 0.30 | 2.9배 | 75 | 72% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
5.5% | -21.9% | 0.53 | 0.25 | 2.4배 | 111 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.4 |
3.8% | -20.0% | 0.42 | 0.19 | 1.8배 | 93 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=9, mult=2.1 |
3.3% | -20.4% | 0.37 | 0.16 | 1.7배 | 127 | 59% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=11 |
2.0% | -21.8% | 0.24 | 0.09 | 1.4배 | 223 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=36 |
0.2% | -1.8% | 0.18 | 0.09 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 15.0% | -33.7% | 0.93 | 0.44 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 10일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 10일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.