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Amundi MSCI Em Asia Shs -UCITS ETF- Capitalisation 백테스트
Amundi MSCI Em Asia Shs -UCITS ETF- Capitalisation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -33.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.9%, MDD -22.0%, Sharpe 0.47, 시장 노출 45%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=121, exitN=76 |
4.9% | -22.0% | 0.47 | 0.22 | 2.1배 | 21 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=62 |
4.4% | -37.7% | 0.38 | 0.12 | 1.9배 | 69 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=216 |
3.0% | -34.2% | 0.28 | 0.09 | 1.6배 | 21 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.5 |
1.7% | -16.8% | 0.26 | 0.10 | 1.3배 | 34 | 21% |
| MACD fast=23, slow=69, signal=25 |
2.0% | -31.3% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 124 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.02 |
1.1% | -42.0% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 133 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=21 |
-0.1% | -12.3% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=18, mult=2.7 |
-0.7% | -37.0% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 116 | 43% |
| Supertrend period=29, mult=4.6 |
-1.3% | -45.0% | -0.03 | -0.03 | 0.8배 | 130 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.4% | -52.2% | -0.12 | -0.05 | 0.7배 | 134 | 58% |
| 매수후보유 | 7.7% | -33.9% | 0.48 | 0.23 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 121일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.