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Accor SA 백테스트
Accor SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.1%, MDD -21.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -67.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -9.3%, Sharpe 0.28, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.1%, MDD -21.3%, 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 57.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -21.3%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=31 |
0.5% | -9.3% | 0.28 | 0.06 | 1.2배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.8 |
2.1% | -21.3% | 0.28 | 0.10 | 1.7배 | 40 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=28, mult=3.9 |
0.4% | -6.3% | 0.26 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=134 |
-0.3% | -44.9% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 57 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=-0.08 |
-1.4% | -65.1% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 181 | 70% |
| Supertrend period=12, mult=3.5 |
-1.7% | -58.7% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 152 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=69 |
-1.5% | -50.5% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 41 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=139 |
-2.6% | -63.7% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 79 | 55% |
| MACD fast=14, slow=52, signal=15 |
-4.0% | -84.8% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 342 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-12.1% | -98.1% | -0.44 | -0.12 | 0.0배 | 596 | 53% |
| 매수후보유 | 1.1% | -67.2% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.