추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Air France-KLM SA 백테스트
Air France-KLM SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.7%, MDD -23.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.7%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -23.2%, Sharpe 0.53, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.3%p 높고, MDD는 73.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -23.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=23 |
4.7% | -23.2% | 0.53 | 0.20 | 3.4배 | 22 | 7% |
| Supertrend period=28, mult=3.2 |
4.6% | -71.9% | 0.29 | 0.06 | 3.3배 | 166 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.13 |
3.7% | -71.9% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 166 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.4 |
3.2% | -65.8% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 194 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=8, mult=4 |
2.2% | -67.3% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 50 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=56 |
2.0% | -68.7% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 53 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=147 |
1.3% | -78.7% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 53 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=88 |
-0.1% | -77.9% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 55 | 45% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=12 |
-3.3% | -83.1% | 0.05 | -0.04 | 0.4배 | 318 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-2.8% | -87.0% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 240 | 49% |
| 매수후보유 | -7.7% | -96.4% | 0.04 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.