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Airbus SE 백테스트
Airbus SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.6%, MDD -44.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -44.2%, Sharpe 0.46, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 31.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -44.2%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=210 |
8.6% | -44.2% | 0.46 | 0.19 | 7.8배 | 29 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=51 |
7.6% | -33.8% | 0.46 | 0.22 | 6.1배 | 43 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=85, k=2 |
6.5% | -29.5% | 0.45 | 0.22 | 4.8배 | 67 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=216 |
7.8% | -56.9% | 0.43 | 0.14 | 6.4배 | 67 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.01 |
5.7% | -58.8% | 0.35 | 0.10 | 4.0배 | 247 | 63% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
5.3% | -60.9% | 0.33 | 0.09 | 3.6배 | 93 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
1.5% | -70.8% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 349 | 54% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=15 |
1.3% | -57.2% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 385 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=29, mult=1.1 |
0.2% | -62.0% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 237 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=15 |
-1.9% | -64.9% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 339 | 40% |
| 매수후보유 | 9.9% | -75.9% | 0.44 | 0.13 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 47일 지수이동평균이 210일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일선이 210일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.