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Arkema SA 백테스트
Arkema SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 5.8%, MDD -51.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -80.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.1%, MDD -12.9%, Sharpe 0.37, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.8%, MDD -51.9%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 67.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -51.9%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.2 |
2.1% | -12.9% | 0.37 | 0.17 | 1.5배 | 12 | 3% |
| Supertrend period=14, mult=4.5 |
5.8% | -51.9% | 0.36 | 0.11 | 3.1배 | 69 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=60 |
5.2% | -66.2% | 0.35 | 0.08 | 2.8배 | 42 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=87 |
4.8% | -67.8% | 0.32 | 0.07 | 2.6배 | 66 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=188 |
2.7% | -59.7% | 0.23 | 0.05 | 1.7배 | 36 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.04 |
0.8% | -75.3% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 156 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=14, mult=2.6 |
0.4% | -51.4% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 92 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
0.4% | -22.0% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 26 | 7% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=18 |
-4.4% | -77.2% | -0.06 | -0.06 | 0.4배 | 225 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.22 |
-11.0% | -93.8% | -0.36 | -0.12 | 0.1배 | 665 | 53% |
| 매수후보유 | 2.9% | -80.1% | 0.26 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.