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Capital B 백테스트
Capital B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.2%, MDD -64.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.5%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 25.9%, MDD -71.7%, Sharpe 0.66, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 40.4%p 높고, MDD는 26.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -64.5%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=118 |
25.9% | -71.7% | 0.66 | 0.36 | 32.3배 | 20 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=35 |
25.2% | -82.3% | 0.65 | 0.31 | 29.6배 | 22 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=155 |
24.8% | -72.9% | 0.64 | 0.34 | 28.1배 | 22 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.7 |
19.4% | -68.3% | 0.56 | 0.28 | 14.4배 | 50 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=28, mult=2.3 |
16.6% | -69.0% | 0.52 | 0.24 | 10.2배 | 50 | 16% |
| Supertrend period=27, mult=4.6 |
14.8% | -82.1% | 0.50 | 0.18 | 8.1배 | 38 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=36 |
14.2% | -64.5% | 0.48 | 0.22 | 7.4배 | 34 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.04 |
9.8% | -87.3% | 0.44 | 0.11 | 4.1배 | 98 | 40% |
| MACD fast=19, slow=69, signal=15 |
7.8% | -92.4% | 0.42 | 0.08 | 3.1배 | 143 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.36 |
4.1% | -90.8% | 0.36 | 0.05 | 1.8배 | 322 | 49% |
| 매수후보유 | -14.5% | -98.5% | 0.23 | -0.15 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 38일 지수이동평균이 118일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일선이 118일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.