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Argan 백테스트
Argan의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 11.5%, MDD -33.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -58.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.5%, MDD -33.4%, Sharpe 0.67, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 25.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -33.4%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=183, threshold=0 |
11.5% | -33.4% | 0.67 | 0.34 | 8.0배 | 71 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=283 |
11.2% | -42.7% | 0.64 | 0.26 | 7.6배 | 8 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=205 |
11.1% | -37.6% | 0.64 | 0.30 | 7.5배 | 24 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=137, exitN=92 |
9.6% | -34.3% | 0.63 | 0.28 | 5.7배 | 15 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=29 |
2.2% | -8.5% | 0.44 | 0.26 | 1.5배 | 12 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.6 |
3.7% | -26.3% | 0.34 | 0.14 | 2.0배 | 57 | 32% |
| Supertrend period=5, mult=3.3 |
4.8% | -50.9% | 0.34 | 0.09 | 2.4배 | 99 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
4.1% | -52.6% | 0.31 | 0.08 | 2.2배 | 223 | 57% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=19 |
1.5% | -48.2% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 211 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=22, mult=4 |
0.8% | -25.6% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 17 | 7% |
| 매수후보유 | 9.1% | -58.4% | 0.46 | 0.16 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 183일 수익률이 0%보다 크면 매수
- 매도 — 183일 수익률이 0% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.