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Alten SA 백테스트
Alten SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.1%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -94.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -52.9%, Sharpe 0.37, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 41.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -51.4%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=149 |
6.3% | -52.9% | 0.37 | 0.12 | 5.1배 | 50 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=179 |
5.1% | -51.4% | 0.34 | 0.10 | 3.7배 | 26 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.04 |
4.9% | -76.4% | 0.32 | 0.06 | 3.6배 | 185 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.5 |
3.2% | -52.6% | 0.26 | 0.06 | 2.3배 | 255 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=74 |
3.3% | -69.3% | 0.25 | 0.05 | 2.4배 | 49 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
0.7% | -73.1% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 227 | 54% |
| Supertrend period=8, mult=2 |
0.6% | -73.0% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 359 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=9, mult=1.3 |
0.3% | -51.7% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 285 | 41% |
| MACD fast=13, slow=41, signal=11 |
-1.0% | -81.0% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 401 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=25 |
-2.7% | -67.1% | -0.08 | -0.04 | 0.5배 | 289 | 25% |
| 매수후보유 | 2.7% | -94.0% | 0.26 | 0.03 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 149일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 149일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.