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Ayvens 백테스트
Ayvens의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.3%, MDD -10.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.3%, MDD -65.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.6%, MDD -36.1%, Sharpe 0.28, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 29.5%p 개선됐습니다(CAGR -0.3%, MDD -10.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=28 |
3.6% | -36.1% | 0.28 | 0.10 | 1.4배 | 17 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=88 |
3.1% | -46.1% | 0.24 | 0.07 | 1.3배 | 23 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=266 |
1.2% | -43.2% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 13 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.02 |
0.8% | -50.5% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 73 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=93, k=2.6 |
-1.1% | -44.3% | -0.01 | -0.03 | 0.9배 | 16 | 21% |
| Supertrend period=17, mult=3.8 |
-3.2% | -53.6% | -0.01 | -0.06 | 0.7배 | 47 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=31 |
-0.3% | -10.7% | -0.07 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| MACD fast=24, slow=65, signal=30 |
-5.2% | -58.3% | -0.09 | -0.09 | 0.6배 | 72 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-9.3% | -66.3% | -0.27 | -0.14 | 0.4배 | 123 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=19, mult=3.9 |
-3.4% | -41.4% | -0.28 | -0.08 | 0.7배 | 16 | 11% |
| 매수후보유 | -1.3% | -65.6% | 0.14 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 71일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 28일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.