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Danone SA 백테스트
Danone SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -47.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.0%, MDD -40.2%, Sharpe 0.20, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=212 |
2.0% | -40.2% | 0.20 | 0.05 | 2.1배 | 56 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=119 |
1.7% | -38.8% | 0.18 | 0.04 | 1.9배 | 99 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=2.1 |
1.1% | -30.9% | 0.15 | 0.04 | 1.5배 | 105 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=62 |
0.9% | -50.1% | 0.14 | 0.02 | 1.4배 | 125 | 85% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=3.5 |
0.5% | -34.2% | 0.10 | 0.02 | 1.2배 | 94 | 24% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
-1.2% | -56.6% | 0.01 | -0.02 | 0.6배 | 165 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=31 |
-0.6% | -27.1% | -0.11 | -0.02 | 0.8배 | 36 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.04 |
-4.7% | -85.8% | -0.16 | -0.05 | 0.2배 | 370 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-4.6% | -85.5% | -0.20 | -0.05 | 0.2배 | 326 | 54% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=18 |
-5.3% | -90.5% | -0.25 | -0.06 | 0.1배 | 424 | 50% |
| 매수후보유 | 4.8% | -47.2% | 0.31 | 0.10 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 212일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 212일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.